トレードをするときにはロットを決めておかなければなりませんね。ロットが大きすぎたらすぐにロスカにかかってしまうし、逆に小さすぎたらせっかく利確できても得られる利益はとても少なくなってしまいます。
この記事では、ロットの適切な決め方と、ロットに関連する破産確率の計算について説明します。
この記事のまとめ
ロットと許容損失額
ロットは、1回のトレードでの許容損失額をもとに、エントリー前に毎回計算して決めなければなりません。
ロットの計算と許容損失額の計算
エントリーするロットは、許容損失額から計算します。
許容損失額とは、全体の資金のうち1回のトレードが損切りになって減ったとしても許すことのできる金額のことです。
一般的には、全体資金の5%程が適切と言われていますが、人によってこの設定値は変わってきます。
例えば全体の資金が1万円だったとして、その5%は500円です。1回のトレードで500円がなくなっても、どうってことない人もいれば、耐え切れない人だっているでしょう。1,000円くらい減っても問題ないと思う人だっているでしょう。
許容損失額は人それぞれです。僕の場合は、15%くらい減っても平気でいられます。それは、それだけ減ったとしてもすぐに取り返す自信があるからです。
このように、トレードの経験値によっても許容損失は変わってくるので、自分の基準で許容損失額を決めると良いでしょう。
許容損失額が決まれば、あとは損切り幅に応じてロットを計算してエントリーすれば良いのです。
許容損失額が500円だとして、損切りまでの幅が50pipsだとする場合、ロットは0.01ロットになります。こんな感じで、慣れれば一瞬でロットの計算ができるようになります。なれるまでは大変ですが、ある程度自分で暗算できるようになりましょう。
許容損失額と勝率
許容損失額は、自分の勝率をもとに決めるのがおすすめです。もちろん、自分の勝率を把握しておくことが大前提ですが、それについては関連記事をご覧ください。
関連記事:自分のトレード成績を把握しよう
例えば、勝率が50%の場合は、10回連続で負けることはまぁありません。10回負ける確率は1024分の1です。
そんなに低い確率なら、10回連続で負けることはないという前提のもと、損失許容額を10%に設定しておくことができそうですね。
こんな感じで、勝率をもとに損失許容額を設定することができます。
破産確率の把握
簡易的な計算は勝率をもとに実施できますが、もう少しちゃんと計算する方法があります。
自分のスタイルでトレードした時に、どれだけ破産する確率があるのかを知る方法として「バルサラの破産確率」という考え方があります。
「バルサラの破産確率」では、本番トレードの「リスクリワード比率」「勝率」「1回のトレードでの損切り金額」に基づいて、実際に破産する確率がどれくらいあるのかを計算することができます。
自分の破産確率を知っておくことで、トレードスタイルのチューニングをすることができます。
例えば破産確率が10%の場合、「10%の確率で破産するのはちょっと危なそうだな。ちょっとリスクリワード比率を上げるようにするか」なんてことを考えて、対策を事前に練ることができるようになります。
自分のトレード成績を把握しておくことで、自分のトレードスタイルの破産確率も知ることができるわけですね。すごく便利!
バルサラの破産確率を計算するツールはwebサイト上に公開されてます。
こちらのサイトで自動計算してくれるので、ぜひ一度計算してみてください。
https://www.fxlogbook.jp/ruin/
ちなみに、僕の今のトレード方法だと、破産確率は0.75%でした。かなり確率低いですね!今のトレードスタイルで問題なさそうです。利回り的にも満足してますし、このまま順調に金額増やしていきたいところ!
破産確率が5%くらいまで上がっているひとは、何かしらを改善しておいた方が良いでしょうね。トレードで大切なのは、とにかく破産しないこと!生き残ること!
しかしいろいろと統計的に自分のトレードを分析してみると面白いですね。無理なトレードをしていないかもすぐにわかりますし、逆に今のスタイルでトレードしてても問題ないことが分かり、自信を持てたりします。
破産確率の計算、おすすめです!